Uma estimação Econométrica da taxa de câmbio do Chile

Abstract

O objetivo deste trabalho foi modelar a taxa de câmbio do Chile tendo por base os dois modelos apresentados para o procedimento de estimação do cãmbio no Peru para averiguar qual dentre esses dois modelos é o mais adequado para o caso Chileno, aplicando o critério de Akaike e o teste de Wald. Foi estimada uma relação de longo prazo (cointegração) entre as variáveis do modelo. Assim, foi encontrada uma relação de longo prazo entre a taxa de câmbio e a taxa de juros e o risco país.